职位描述

【工作地】深圳
【岗位职责】
1、数据整理、清洗、统计、数据挖掘、建模；
2、研究股票量化策略，包括阿尔法策略，统计套利策略，机器学习策略等，并独立完成模型的代码实现。；
3、研究择时模型，完成模型的代码实现；
4、量化策略的历史回测、模拟测试、跟踪完善等。
【任职要求】
1、国内外重点大学，硕士研究生或博士研究生，量化投资学、金融工程学、机器学习、人工智能学、数据挖掘、统计学、应用数学、物理、计算机学方向；
2、本科及研究生期间，学习成绩排名优异，英文文献阅读能力优秀；
3、高中及大学期间有竞赛获奖，有量化投资相关实习或课题经验，有交易系统开发经验的优先；
4、熟悉国内外文献中的多种数理模型，熟悉证券市场的各项交易规则、法规；
5、良好的Matlab、Python等量化研究代码编写能力，并能完美运用到工作当中。