职位描述

【岗位职责】
1. 协助完成债券量化投资模型的建立，对模型进行优化和维护；
2. 国债期货和IRS量化策略编写与日常维护；
3. 协助完成可转债和可交换债量化策略编写与日常维护；
4. 协助进行信用债量化策略的开发与维护；
5. 日常对交易流水，持仓债券及投资组合进行量化分析并自动生成报告；
6. 辅助其他投研相关工作。
【任职资格】
1. 国内外知名高校在读硕士或博士，条件优异者可放宽至本科，金融/经济相关专业，或具备数学和计算机背景；
2. 对数量化或者编程感兴趣，至少熟悉一门常见编程语言，熟练运用R、Python者可优先考虑，有量化相关实习经验者可优先考虑；
3. 团队协作能力较强，具备很好的沟通能力；能够承受较大的工作压力；独立思考能力较强；
4. 可保证每周工作3天以上，至少实习3个月。