职位描述

职位要求
教育背景要求：硕士及以上学历，数学、统计、计算机或金融工程相关专业毕业，数理专业博士优先。
从业经历要求：具有两年以上衍生品或相关行业风险管理模型开发和量化研究经验，有券商或期货风险子公司衍生品量化研究及交易经验的优先。
素质及技能要求：具有良好的团队合作能力、严密的逻辑思维能力、较强的沟通能力和服务意识；有扎实的数理功底和编程能力，对期权的定价和风险管理建模有深刻理解。
工作职责
1、搭建和维护基本面与期权指标数据库，构建波动率曲面，制定量化指标；
2、研发各类奇异期权定价模型，开发定价、对冲交易及风控工具；
3、建立和优化公司量化风险管理模型，提高公司风险管理的能力和效率；
4、与交易员合作开发量化交易策略，建立策略回测系统，提高策略的研发效率和效果。