职位描述

岗位职责
1. 参与各类市场数据的收集、处理及量化分析，提炼有效信息为策略分析提供支持；
2. 参与各类资产定价和策略模型的构建与开发，包括但不限于现券和各类衍生品（国债期货、利率互换、期权等）的量化策略研究，并协助完成相应的系统固化工作；
3. 日常的报表制作和数据整理；
4. 固定收益领域相关的课题研究；
岗位要求
1、国内外重点院校2021年硕士应届生（985学校或重点财经学校，国外最新TIMES前100），计算机、金融工程、数学、统计等相关专业，有复合教育背景的同学优先；
2、具备一定的金融衍生品知识，对量化投资工作有自己的理解；
3、有扎实的编程或金融数学功底，具有较强的统计分析及建模能力；熟练掌握C/C++、Python、MATLAB、SAS等至少一门编程语言，并且具备一定的原型开发能力；
4、有数学建模类竞赛、程序化交易、机器学习或相关量化研究的实习或实战经验者优先；
5. 对量化交易有浓厚兴趣，具有良好的逻辑思维能力、敬业精神、团队合作能力和快速学习能力；
6. 实习表现优秀者有留用机会；
实习待遇
实习补助2000/月（需实习满三个月）