职位描述

【岗位详情】
岗位职责
1、参与完善衍生品定价、及风控模型，并根据业务需求开发新模型，包括波动率曲面、期权定价、风控模型等；
2、参与完善量化风险计量的工具和方法，能熟练使用包括VaR、敏感性分析、压力测试等计量工具对风险进行准确量化评估；
3、支持和响应团队内部各岗位的业务需求，包含前端业务、交易、及财务等；
4、研究市场行情，开发衍生品量化策略，包含期货、期权等；
5、完成领导交办的其他工作。
岗位要求
1、全日制本科及以上学历，统计类、理工类、金工金数等相关专业；
2、熟练使用excel，至少会使用一种编程语言（如VBA，matlab，python等）；
3、对场外衍生品市场及产品有较深入了解；
4、良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、稳重；抗压能力强，强烈的责任感，工作原则性强；人际沟通、协调能力强，良好的团队合作意识；
5、具有博士学位者优先。