职位描述

我们寻找富有创造力，关注极致细节，享受团队协作的量化研究者。量化研究员团队是交易研究部门的灵魂，他们精诚协作，以先进严谨的统计工具，不断地创造、审视、改进我们赖以盈利的策略模型，不断地将新的竞争优势垒筑于我们的投资组合之上。
岗位职责：
• 以团队的形式，基于现有投资组合，提出、实现新的因子模型，并审慎评估其边际效力。
• 针对已有模型，以统计、模拟等方法，尽可能精确衡量其表现，并尝试改进。
• 基于高效数据构架，研究场内数据、基本面数据、衍生数据以及另类数据等广泛数据源，以推动团队持续创新。
• 与交易系统开发团队协作，实现模型到生产环境中。
• 结合随机过程与最优化，持续研究，以优化投资组合构建与调整过程。
任职要求：
• 扎实的理工科训练，包括统计、数学、计算机、物理、电子等硬核理工专业。
• 深入的统计学知识，包括估计方法、方差分析、统计建模、蒙特卡洛方法、贝叶斯方法、时间序列、机器学习等。
• 出色的数据分析能力，熟练使用相应的分析工具，如Python、R、MATLAB等。
• 优秀的沟通能力，适应于团队协作。
• 拥有对细节的极致关注与超凡的洞察力。
• 拥有澎湃的好奇心和创造力，适应快节奏的工作，期待市场变幻的挑战。