固定收益部门量化组实习

  • 北京
  • 至少4天/周
  • 硕士及以上
  • 面议

工作地址: 金融街 恒奥中心

刷新日期: 2019-05-31  截止日期: 2019-06-21

职位描述

工作内容
1. 对国内证券和衍生品数据进行整理和分析,协助投资经理进行量化策略开发所涉及的必要工作;
2. 根据对应课题实现量化研究;
3. 提供统一公网研究环境,包含相关金融市场数据快速获取和回测。
能力要求
1. 数学,金融,计算机等背景均可,良好的数理统计功底和逻辑思维能力;
2. 对国内金融市场数据研究分析,统计计量,因子交易策略和机器学习等领域有强烈的兴趣;
3. 熟悉使用Python数据分析,熟练使用numpy/pandas;
4. 每周实习4天以上。
满足下面条件之一优先:
1. 熟练使用statsmodels/scipy和常用计量统计知识;
2. 熟练常见机器学习原理。熟练使用sklearn,keras,tensorflow,xgboost,pytorch之一;
3. 对利率债做市,商品期货基本面,商品期货中高频,股票多因子或股票日内等交易策略之一有一定认识;
4. 稳定实习4个月以上优先;研一、研二(非毕业学年)或大四保研优先。

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