职位描述

岗位职责
1、协助完成相关金融工具模型研究、开发及验证工作；
2、分析各类数据，研究并挖掘市场风险因子，协助相关风险因子控制模块的设计及开发；
3、搭建各类机器学习等统计学习模型在内的因子分析及建模框架；
4、在导师指导下完成专项课题研究；
5、完成其他交办的工作。
岗位要求
1、硕士研究生（含）以上学历，金融工程、数学、统计、计算机等相关理工科专业背景，条件优秀者学历可放宽至大四保研；
2、扎实的数理、统计基础，熟悉蒙特卡洛模拟方法，具备一定的科研能力，掌握量化金融和期权等衍生品定价相关知识；
3、至少精通以下一门编程语言（Python、C、C++、Matlab、SAS等，Python优先），熟悉SQL Server、Oracle等数据库操作；
4、做事认真细致，解决问题能力强，并有较强的学习能力及优秀的数学分析能力；
5、具有CFA、FRM等资格者优先。